Sistema de negociação baseado em análise técnica

Sistema de comércio baseado em análise técnica
É impressionante e frustrante o quão resilientes são as más velhas idéias antigas - algumas coisas simplesmente não morrerão, elas simplesmente ressuscitaram e repetiram para uma nova geração de "marcas".
. Como a forma como os banqueiros quebraram o sistema financeiro, pelo qual eles são crime. deu montanhas de dinheiro e pediu para tentar corrigi-lo [0] (- se não se importassem) fazendo exatamente as mesmas coisas que fizeram na última vez, o que causou todos os problemas [1]. (exceto na Islândia). agora considere um surto de estupros e desvio sexual. você encontra e convence os estupradores? ou você forma e financia um comitê de estupradores para tentar resolver o problema da violação. Por que não? - afinal, não são esses homens os especialistas em questão com uma compreensão íntima do problema.
-. ahem. algum discurso hiperbólico diversionário lá, mas eu estou chegando a um animal de estimação meu: Análise Técnica, que está passando por uma renovação e revival devido a uma nova geração de plataformas baseadas em negociação, construção de sistemas e backtesting na web; "Não toda essa porcaria novamente", penso comigo mesmo.
A análise técnica (TA) é uma análise baseada em coisas como médias móveis e "osciladores", o zoológico do indicador completo é medido em centenas, algo para todos e todos têm um favorito!
O edifício do Trading Systems (TS) está tentando encontrar alguma "fórmula mágica" / combinação do acima, que atua como seu gerador de sinais comerciais; você então escreve um programa de computador para trocar usando isso e chamá-lo de "negociação algorítmica automatizada"; isso é visto como o auge da sofisticação - você pode até mesmo publicar e vender (!), esses sistemas através de uma nova geração de plataformas web, incorporando todos os mais recentes padrões e frameworks da Web, e, claro, em algum lugar ao longo da linha, usando o "nuvem". (- e, naturalmente, os spammers de ações, as opções "gurus", os conselheiros de investimentos, os "empreendedores tecnológicos" financeiros estão em todo o facebook e twitter, fornecendo uma torrente contínua de spam para todos e diversos, usando as técnicas de mudas de multidões de recomendação e consenso mútuos, para elevar-se ao topo das paradas.)
Vamos demolir rapidamente os fundamentos desta religião antiga / nova -
Os indicadores de TA não extraem mais informações dos preços de preços, eles realmente o destroem; Você é melhor aprender diretamente dos dados. Observe também quando você tenta extrair informações preditivas de um timeseries que você tem o fenômeno do horizonte de relevância e do horizonte de predição para pensar; Seja qual for o seu indicador, enquanto isso pode parecer legal, está lhe dando menos do que você acha que sim.
Os indicadores de TA são tipicamente desenhados sobre a história passada (- apenas indicadores de atraso, existem indicadores de liderança em TA convencional?), Mas o futuro é o que você quer saber; agora você não pode "prever" (- uma palavra imensamente suja em finanças e economia) com exatidão, como uma trajetória futura nítida, mas você pode obter uma probabilidade, ou seja, a chance, as verdadeiras probabilidades de movimentos de preços futuros - e isso é tudo sobre o que você precisa negociar.
Indicadores de TA por conta própria, simplesmente não funcionem, e as pessoas tentam combiná-los de maneiras interessantes; mas este é um território de agulha-em-um-palheiro. Alguns softwares comerciais e dispendiosos adicionam uma facilidade de busca de otimização para gerar esta "fórmula mágica" para você automaticamente, e que parecerá funcionar porque você irá fazer uma prova posterior em dados passados ​​- agora você pode dizer "por que não usá-lo de qualquer maneira, funciona , isso é tudo sobre o que nos preocupamos "- sim, mas o motivo" parece funcionar "pode ​​ser superficial e não profundo, ou seja, é realmente apenas um acidente, um efeito colateral de fenômenos aleatórios, o que significa que não terá previsão instalação. Mais uma vez, dizendo que até eu ser azul-em-face, o futuro, o futuro imediato - negociar no momento atual e ansioso - é o que realmente nos interessa; O que aconteceu no passado é feito, espolvoreado e acabado, e o futuro realmente a longo prazo é impossível de saber, excluindo apenas uma coisa - a inevitabilidade da sua própria morte!
Aqui está outro chute nas costelas, para tentar acordá-lo, derrame aquela garrafa Kool-Aid de suas mãos.
Backtesting também é besteira; agora você provavelmente pensa que backtesting é o padrão-ouro de rigor científico - não é. Não só você tem os horizontes anteriormente mencionados para pensar, mas também o desconfortável fato de que os mercados estão em constante mudança, eles são adaptativos. O que quer que esteja acontecendo agora é improvável que seja o mesmo que aconteceu há 2 anos, e certamente não é 5 ou 10 - porque os participantes do mercado estão aprendendo e mudando seu próprio comportamento, a maioria dos quais não são mais mesmo humano, o algo-bots, o comércio e o front-running em altas freqüências, causando um crash rápido. Os mercados não têm uma "lei" universal e imutável que os governa - isto não é física, nem matemática - é apenas, ao final do dia, um comportamento coletivo emergente, isto é, seres humanos. "fodendo". é claro que, em alguns momentos, os preços compartilham a capacidade das empresas de fazer lucros, fazendo coisas relevantes para o mundo real, a economia em larga escala, "oferta e demanda" e toda essa merda, que realmente existe. agora são apenas fantasmas, fantasmas de crença mal informada ou indecorosa no cassino de fumaça e espelhos.
Os retornos de backtesting baseiam-se na ideia de comercializar cegamente seu sistema por um longo período - mas os mercados estão sempre mudando seu comportamento, então por que você quer fazer isso? Seria insano; Respeitar resolutamente seu sistema por um longo tempo na crença de que ele se virará é improvável que seja frutífero, ou seja bom para os nervos - você deseja entrar, obter lucro, depois voltar a sair novamente. O melhor que possamos fazer é usar nossos recursos computacionais para encontrar "padrões", "correlações", regras e teorias "efetivas" dependentes do tempo locais, que podem nos permitir discernir alguma não aleatoriedade nos movimentos de preços e nessa marca um lucro.
Os sinais gerados pelo seu sistema comercial geralmente têm pouca indicação de sua força e não possuem nenhuma informação probabilística; meu alarme de fumaça às vezes funciona sem motivo, mesmo quando não há fogo, nem mesmo um bife na panela.
Os dados de preço de compartilhamento de filtragem não são os mesmos, conceitualmente, como é feito nas ciências físicas - você está tentando extrair o sinal ou a característica verdadeira que foi corrompida por ruído (por exemplo, luz noturna distante e turbulência atmosférica) - mas na negociação do " realidade fundamental "é o preço em si, não há uma realidade subjacente a ser extraída, em outras palavras, você está sempre negociando o preço, não a" tendência ". (StockWave permite que você faça filtragem por razões técnicas envolvendo as configurações de parâmetros de nossos algoritmos de aprendizado, o que não é o mesmo - às vezes, podemos usar filtros para ajudar um algoritmo de aprendizagem em máquina para treinar, mas é isso e, para compensar, ajustamos o ruído na fase de monte carlo, não jogamos nada, mas às vezes escolhemos "cortá-lo" de uma certa maneira.)
TA também ignora totalmente os possíveis efeitos dos eventos de notícias sobre o preço, citando estranhamente a Efficient Market Hypothesis (EMH) que "toda a informação está no preço". NB se EMH estiver correto, então o TA não pode funcionar, nunca. Ninguém tenta nunca analisar os eventos de notícias porque é tão difícil demais, extraindo informações relevantes, arrumando-o, analisando-o para obter uma idéia do que é sobre, e seu senso e sentimento - isso é tudo apenas uma dor no pescoço. Muito, muito mais difícil do que desenhar algumas linhas coloridas em um gráfico, ou plotar o nível de retração de fibronação de 61,8%. Se a criação de um sistema de negociação viável acabasse de juntar algumas médias móveis, o oscilador chaikin e o sarabéu parabólico, então, seria uma opção muito mais fácil do que tentar lidar com a "bagunça" inata de notícias.
Alguns softwares de TA, pelo menos na fase inicial de sua análise, usarão os fundamentos, pré-filtro, "digitalizar" os estoques com características brutas para atuar como candidatos para sistemas de construção; números de vendas, relatórios de ganhos, fluxo de caixa, avaliações de analistas, etc., quando eles têm um impacto na negociação são representados no fluxo de eventos de notícias de qualquer maneira. A possível utilidade "profunda" dos fundamentos é provavelmente falha, uma vez que os relatórios das empresas são em grande parte obras de ficção; podem ser úteis métodos de análise de coleções de fundamentos das empresas como um todo, a fim de procurar situações interessantes, estatisticamente anômalas - mas ninguém parece estar fazendo nada assim.
Deixe-me deixá-lo em um segredo, o maior segredo de todas as negociações, o santo graal [2], o sistema que funciona de forma real - não envie dinheiro agora, apenas o seu cartão de crédito e detalhes da conta bancária, elogie jesus. jesus quer que você me dê seu dinheiro, seus dólares, bem como quaisquer fotos inapropriadas de suas filhas adolescentes.
Existe apenas um sistema comercial que funciona - o que é mais que este sistema funciona para qualquer instrumento de segurança de estoque - e funciona para todos os tempos.
- e seu equivalente probabilístico, que é bastante menos compacto - "troco quando as probabilidades são a seu favor, com retornos esperados positivos e com sua participação controlada pelo risco".
Sabemos que o sistema funciona, então agora o problema reduz-se a prever altos e baixos, ou melhor, de forma mais realista, com um modelo de probabilidade preciso. Então, em teoria, começando do zero com uma folha de papel em branco, o que você tentaria fazer? Por que não . ?
pegue todos os dados que você pode obter para analisá-lo usando os melhores algoritmos que você pode encontrar, adaptar ou inventar produzir uma probabilidade como a saída; não fique pendurado em previsões nítidas, fique com as chances, é isso que você precisa negociar, encontre um comércio que represente esse comportamento esperado (o que pode ser complexo e só pode ser encontrado por pesquisa auxiliada por computador) e comercializar quando o as probabilidades são a seu favor.
Hmm, sim. Isso tudo parece muito bom - algo assim, só pode funcionar - mas como você faria tal coisa sozinho, ou onde você poderia comprá-lo? Certamente, não existe ?!
Tudo o que nos leva de volta ao início. O software que você realmente precisa e quer, o melhor software para fazer negociação é. StockWave. ou, se não, é algo que é projetado com os mesmos princípios, tem os mesmos recursos e é funcionalmente equivalente a ele. e uma vez que não existem tais concorrentes ao redor. voltamos para o StockWave. Um dia, alguém pode "fazer StockWave" melhor que o StockWave, mas não é algo que nos dá noites sem dormir. Agora, isso parece ser apenas um outro "passo de vendas de besteira", descaradamente lavagem cerebral do cliente - é claro que é um campo de vendas, mas é um passo de vendas pela força da lógica, de argumento fundamentado e de mais, nós dizemos e ninguém mais , nenhum outro fornecedor de software, nunca vai dizer isso a você -
Não use nosso software até que você tenha usado todos os outros! Use todos os outros softwares de negociação em que você possa usar as suas. ALGUEM use o nosso - experimente nossos métodos; não é o mesmo, não é semelhante, nem mesmo próximo.
Se "TA for Bullshit", então o que não é Bullshit ?!
Então o que você oferece é melhor do que o TA?
O que você quer é um modelo de probabilidade. Estes geralmente se parecem com isto.
Isto é gerado por uma simulação de Monte Carlo e é baseado na matemática da difusão, ou movimento browniano - este é o tipo de coisa que "quants" produzem para modelos de preços de opções. Observe o pouco que lhe dá, quão desinteressante é a estrutura interna - não seria melhor se pudéssemos ter alguma idéia da tendência, da "tremulação", dos pontos decisivos? Claro que seria, e isso valeria muito dinheiro - uma vantagem que poderia colocar as chances em seu favor. E isso é exatamente o que o nosso software faz - continuamos dizendo que não é como qualquer outra coisa, e não é. Você não encontrará nada como ele, em qualquer outro lugar.
StockWave pode fazer muito melhor - a nossa aprendizagem de máquinas novas, incorporando técnicas de aprendizado profundo e bayesiano pode produzir resultados mais sofisticados - veja nossa galeria.
A propagação de valores ainda existe, mas observe a subestrutura que aparece dentro dela.
Você vê a idéia, o que estamos recebendo. Mesmo sabendo a direção certa para apostar ou diminuir, muitas vezes não vale algo.
Os pontos de virada que aparecem podem dar alvos, entradas e saídas, se você for um comerciante de swing.
E para mostrar que não estamos traindo, aqui estão alguns, além de gráficos da série de preços de insumos.
Superado em um gráfico também - anote as correspondências não exatas, pois os preços do gráfico apresentam lacunas neles devido às horas de negociação ligadas e desligadas.
Espero que você tenha gostado disso. Nós pensamos que é legal. O que você deve fazer com isso agora é - não apenas globo ocular e fazer um comércio com base em seu intestino - mantenha a abordagem computacional, ou seja, procure o melhor e mais sofisticado comércio que você possa otimizar seu lucro - e podemos fazer isso . Nossos algoritmos podem examinar um vasto espaço de busca procurando trades personalizados ou "spreads" usando seu próprio heatmap personalizado.
Uma vez que você tenha um modelo de probabilidade melhor, então você encontra o melhor comércio combinado que mazimiza seu lucro.
Gerar todas essas fotos bonitas não é rápido ou fácil (- e você precisa de um bom hardware para executar o nosso software, o que também não é barato) - e o que quer que produza algorítmicamente, devemos temperar com uma boa dose de senso comum e Lei de Murphy - assim estamos procurando o investidor mais sofisticado que já passou por algumas vezes o bloqueio, investigando "sistemas" e "indicadores", decidiu que não funciona e quer algo mais novo, na vanguarda. Por favor, não nos pergunte como escrever um sistema de cruzamento médio móvel ou como carregar um modelo para quantopian - você terá perdido o ponto inteiramente.
[0] O sistema bancário é uma entidade única, na qual os responsáveis ​​pelas suas piores catástrofes recebem um reinado livre para fornecer "soluções" aos problemas que causaram; nem o "jogo de culpa" muitas vezes jogado, as multas talvez, a prisão nunca. Notavelmente, as soluções oferecidas pelos banqueiros geralmente envolvem a perda de suas perdas e o pagamento de seus próprios bônus. E isso é apenas para começar, em seguida, há dinheiro livre para a bem-conectada, austeridade para o cidadão.
[1] Jamie Dimon, donzela de JP Morgan foi "interrogada" em uma recente audiência do governo dos EUA; Isso foi algo a seguir: entrevistadores: "talvez você esteja um pouco torto talvez (desculpe por falar sobre isso)". JD - "Não, eu realmente sou realmente inteligente, muito mais esperto do que qualquer um de vocês" "está tudo bem então, continue, obrigado por seu tempo, desculpe por incomodar você"
[2] o único outro santo Graal de investimento é o uso de informação privilegiada ilegal; não importa "contar cartas", basta olhar para a mão dos outros caras.

Usando Indicadores Técnicos para Desenvolver Estratégias de Negociação.
Os indicadores, como as médias móveis e Bollinger Bands®, são ferramentas de análise técnica baseadas em matemática que os comerciantes e os investidores usam para analisar o passado e prever futuras tendências e padrões de preços. Onde os fundamentalistas podem rastrear relatórios econômicos e relatórios anuais, os comerciantes técnicos contam com indicadores para ajudar a interpretar o mercado. O objetivo na utilização de indicadores é identificar as oportunidades comerciais. Por exemplo, um crossover médio móvel geralmente prevê uma mudança de tendência. Nessa instância, aplicar o indicador de média móvel a um gráfico de preços permite aos comerciantes identificar áreas onde a tendência pode mudar. A Figura 1 mostra um exemplo de um gráfico de preços com uma média móvel de 20 períodos.
As estratégias, por outro lado, freqüentemente empregam indicadores de forma objetiva para determinar as regras de entrada, saída e / ou comércio. Uma estratégia é um conjunto definitivo de regras que especifica as condições exatas em que os negócios serão estabelecidos, gerenciados e fechados. As estratégias normalmente incluem o uso detalhado de indicadores ou, mais freqüentemente, de múltiplos indicadores, para estabelecer os casos em que a atividade de negociação ocorrerá. (Digite mais profundamente as médias móveis. Leia Simples e as médias móveis exponenciais.)
Embora este artigo não se centre em estratégias de negociação específicas, ele serve como uma explicação de como os indicadores e as estratégias são diferentes e como eles trabalham juntos para ajudar os analistas técnicos a identificar as configurações de negociação de alta probabilidade. (Para mais, confira Criar suas próprias estratégias de negociação.)
Um número crescente de indicadores técnicos estão disponíveis para os comerciantes a serem estudados, incluindo aqueles no domínio público, como uma média móvel ou um oscilador estocástico, bem como indicadores proprietários comercialmente disponíveis. Além disso, muitos comerciantes desenvolvem seus próprios indicadores únicos, às vezes com a ajuda de um programador qualificado. A maioria dos indicadores tem variáveis ​​definidas pelo usuário que permitem que os comerciantes adaptem as entradas-chave, como o "período de retrocesso" (quanto tempo os dados históricos serão usados ​​para formar os cálculos) para atender às suas necessidades.
Uma média móvel, por exemplo, é simplesmente uma média do preço de uma garantia em um determinado período. O período de tempo é especificado no tipo de média móvel; por exemplo, uma média móvel de 50 dias. Esta média móvel será a média dos 50 dias anteriores da atividade de preços, usualmente usando o preço de fechamento da segurança em seu cálculo (embora outros pontos de preço, como o aberto, alto ou baixo, possam ser usados). O usuário define o comprimento da média móvel, bem como o preço que será usado no cálculo. (Para saber mais, consulte o nosso Tutorial de médias móveis.)
Uma estratégia é um conjunto de regras objetivas e absolutas que definem quando um comerciante agirá. Normalmente, as estratégias incluem filtros de comércio e gatilhos, ambos com base em indicadores. Os filtros comerciais identificam as condições de configuração; Os desencadeantes do comércio identificam exatamente quando uma determinada ação deve ser tomada. Um filtro de comércio, por exemplo, pode ser um preço que encerrou acima da média móvel de 200 dias. Isso prepara o cenário para o gatilho comercial, que é a condição real que leva o comerciante a agir - AKA, a linha na areia. Um gatilho comercial pode ser quando o preço atinge um ponto acima da barra que violou a média móvel de 200 dias. A Figura 2 mostra uma estratégia que utiliza uma média móvel de 20 períodos com confirmação do RSI. As entradas comerciais e as saídas são ilustradas com pequenas setas pretas.
Para ser claro, uma estratégia não é simplesmente "Comprar quando o preço se move acima da média móvel". Isso é muito evasivo e não fornece detalhes definitivos para agir. Aqui estão exemplos de algumas questões que precisam ser respondidas para criar uma estratégia objetiva:
Que tipo de média móvel será usada, incluindo comprimento e ponto de preço a ser usado no cálculo? Até que ponto acima da média móvel o preço precisa se mover? O comércio deve ser inserido assim que o preço se mover uma distância especificada acima da média móvel, ao fechar a barra ou ao abrir a barra seguinte? Que tipo de ordem será usada para colocar o comércio? Limite? Mercado? Quantos contratos ou ações serão negociados? Quais são as regras de gerenciamento de dinheiro? Quais são as regras de saída?
Todas essas questões devem ser respondidas para desenvolver um conjunto conciso de regras para formar uma estratégia.
Usando Indicadores Técnicos para Desenvolver Estratégias.
Um indicador não é uma estratégia comercial. Um indicador pode ajudar os comerciantes a identificar condições de mercado; uma estratégia é um livro de regras do comerciante: como os indicadores são interpretados e aplicados para fazer suposições educadas sobre a futura atividade do mercado. Existem muitas categorias diferentes de ferramentas de negociação técnica, incluindo indicadores de tendência, volume, volatilidade e momentum. Muitas vezes, os comerciantes usarão múltiplos indicadores para formar uma estratégia, embora sejam recomendados diferentes tipos de indicadores ao usar mais de um. Usando três indicadores diferentes do mesmo tipo - impulso, por exemplo - resulta na contagem múltipla da mesma informação, um termo estatístico denominado multicolinearidade. A multicolicinearidade deve ser evitada, pois produz resultados redundantes e pode fazer com que outras variáveis ​​pareçam menos importantes. Em vez disso, os comerciantes devem selecionar indicadores de diferentes categorias, como um indicador de momentum e um indicador de tendência. Freqüentemente, um dos indicadores é usado para confirmação; isto é, para confirmar que outro indicador produz um sinal preciso. (Para saber mais, consulte Bases de Regressão para análise de negócios).
Uma estratégia de média móvel, por exemplo, pode empregar o uso de um indicador de momentum para confirmação de que o sinal de negociação é válido. Um indicador de impulso é o Índice de Força Relativa (RSI), que compara a variação média do preço dos períodos de avanço com a variação média do preço dos períodos em declínio. Como outros indicadores técnicos, o RSI possui entradas variáveis ​​definidas pelo usuário, incluindo a determinação de quais níveis representarão condições de sobrecompra e sobrevenda. O RSI, portanto, pode ser usado para confirmar quaisquer sinais que a média móvel produza. Os sinais opostos podem indicar que o sinal é menos confiável e que o comércio deve ser evitado.
Cada indicador e combinação de indicadores requer pesquisa para determinar a aplicação mais adequada em relação ao estilo do comerciante e tolerância ao risco. Uma vantagem na quantificação das regras de negociação em uma estratégia é que permite que os comerciantes apliquem a estratégia aos dados históricos para avaliar como a estratégia teria realizado no passado, um processo conhecido como backtesting. Claro, isso não garante resultados futuros, mas certamente pode ajudar no desenvolvimento de uma estratégia comercial lucrativa. (Saiba mais sobre os benefícios e as desvantagens do backtesting. Leia Backtesting and Forward Testing: The Importance Of Correlation.)
Independentemente de quais indicadores são usados, uma estratégia deve identificar exatamente como os indicadores serão interpretados e precisamente quais as ações a serem tomadas. Os indicadores são ferramentas que os comerciantes usam para desenvolver estratégias; eles não criam sinais comerciais por conta própria. Qualquer ambiguidade pode levar a problemas.
Escolhendo indicadores para desenvolver uma estratégia.
O tipo de indicador que um comerciante usa para desenvolver uma estratégia depende do tipo de estratégia que ele ou ela pretende construir. Isso diz respeito ao estilo de negociação e à tolerância ao risco. Um comerciante que busca movimentos de longo prazo com grandes lucros pode se concentrar em uma estratégia de tendência e, portanto, utilizar um indicador de tendência, como uma média móvel. Um comerciante interessado em pequenos movimentos com pequenos ganhos freqüentes pode estar mais interessado em uma estratégia baseada na volatilidade. Mais uma vez, diferentes tipos de indicadores podem ser usados ​​para confirmação. A Figura 2 mostra as quatro categorias básicas de indicadores técnicos com exemplos de cada um.
Os comerciantes têm a opção de comprar sistemas de negociação "caixa preta", que são estratégias proprietárias comercialmente disponíveis. Uma vantagem para a compra desses sistemas de caixa preta é que toda a pesquisa e backtesting tem sido teoricamente feito para o comerciante; A desvantagem é que o usuário está "voando cego", pois a metodologia geralmente não é divulgada e, muitas vezes, o usuário não consegue fazer personalizações para refletir seu estilo de negociação. (Saiba como os sistemas de caixa preta funcionam com ETFs inteligentes em Sharpen Your Portfolio With Intelligent ETFs.)
Os indicadores sozinhos não fazem sinais comerciais. Cada trader deve definir o método exato em que os indicadores serão utilizados para sinalizar oportunidades comerciais e para desenvolver estratégias. Os indicadores podem certamente ser usados ​​sem ser incorporados em uma estratégia; no entanto, as estratégias técnicas de negociação geralmente incluem pelo menos um tipo de indicador. Identificar um conjunto absoluto de regras, como com uma estratégia, permite que os comerciantes façam backtest para determinar a viabilidade de uma estratégia específica. Também ajuda os comerciantes a entender a expectativa matemática das regras ou a forma como a estratégia deve atuar no futuro. Isso é fundamental para os comerciantes técnicos, pois ajuda os comerciantes a avaliar continuamente o desempenho da estratégia e pode ajudar a determinar se e quando é hora de fechar uma posição.
Traders freqüentemente falam sobre o Santo Graal - o único segredo comercial que levará à lucratividade instantânea. Infelizmente, não existe uma estratégia perfeita que garanta o sucesso de cada investidor. Cada comerciante tem um estilo único, temperamento, tolerância ao risco e personalidade. Como tal, cabe a cada comerciante conhecer a variedade de ferramentas de análise técnica disponíveis, pesquisar como elas funcionam de acordo com suas necessidades individuais e desenvolver estratégias baseadas nos resultados. (Para mais, confira Survive The Trading Game.)

Sistema de comércio baseado em análise técnica
Estudos anteriores destacam a influência dos métodos de análise técnica na busca de ganhos excepcionais no contexto do mercado financeiro. Com base nesse cenário, o objetivo principal deste trabalho é analisar o desempenho das técnicas de média movente simples, média móvel, MACD e Triple Screen em um sistema de negociação real que incluiu 198 ações negociadas no Brasil. Este artigo estuda o poder da previsibilidade de tais métodos usando várias combinações de períodos, taxas de corretagem e uma política de Stop-Loss e os compara com a estratégia de compra e retenção. Os resultados indicam que, embora as técnicas estudadas conduzam a uma alta probabilidade de obter um retorno que exceda o valor do investimento, eles têm pouco poder de previsibilidade no mercado brasileiro. Em relação à estratégia de compra passiva, apenas a menor parte dos resultados obtidos supera os resultados da estratégia de compra e retenção.
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Sistema de comércio baseado em análise técnica
Ainda tem uma pergunta? Peça o seu próprio!
A fase de acumulação em que os comerciantes da tendência são mortos A fase de avanço que a tendência dos comerciantes adora A fase de distribuição em que os comerciantes da tendência são mortos, novamente A fase em declínio em que os comerciantes se transformam em investidores A melhor estratégia de negociação para diferentes condições de mercado - permitindo aumentar sua taxa vencedora. pior estratégia de negociação para mercados de tendências e de alcance - para que você possa evitar perder seu dinheiro arduamente ganho.
Fase 1: fase de acumulação em que comerciantes de tendências são mortos.
A acumulação geralmente ocorre após uma queda nos preços, e parece um período de consolidação.
Características da fase de acumulação:
Geralmente, ocorre quando os preços caíram nos últimos 6 meses ou mais. Pode durar em qualquer lugar, desde meses até mesmo anos. Parece período longo de consolidação durante uma tendência de baixa. O preço está contido dentro de um intervalo como touros e ampères; Os ursos estão em equilíbrio A proporção de dias até dias baixos é praticamente igual. A média móvel de 200 dias tende a se achatar após um declínio de preço. O preço tende a chicotear de um lado para outro em torno da média móvel de 200 dias. A volatilidade tende a ser baixa devido à falta de interesse.
Parece algo assim:
Então, qual é a melhor estratégia comercial para usar?
Eu sei que você provavelmente está se perguntando:
Etapa 2: fase de avanço que tendem a fazer os comerciantes - A melhor estratégia de negociação é prolongar a tendência de alta.
Após o preço sair da fase de acumulação, ele entra em uma fase de avanço (uma tendência de alta), e consistem em altos e baixos mais altos.
Geralmente ocorre após o preço sair da fase de acumulação Pode durar em qualquer lugar de meses a até anos. O preço forma uma série de altos e baixos mais elevados. O preço está a negociar mais alto ao longo do tempo. Há mais dias em dias do que os dias baixos. As médias móveis a curto prazo estão acima de médias móveis a médio prazo (por exemplo, 50 acima de 200 dias ma) A média móvel de 200 dias está apontando mais alto O preço está acima da média móvel de 200 dias A volatilidade tende a ser alta no estágio tardio da fase de avanço devido ao forte interesse.
Parece algo assim ...
Então, qual é a melhor estratégia comercial para usar?
Área média de suporte da movimentação A resistência anterior deu suporte aos níveis de Fibonacci.
2) Trocar o breakout.
Breaks above swing high Fechar acima do balanço alto.
Se você estiver interessado, você pode ler mais sobre como negociar com sucesso os pullbacks e os breakouts aqui.
Etapa 3: fase de distribuição em que os comerciantes de tendências são mortos novamente.
A distribuição geralmente ocorre após um aumento nos preços, e parece um período de consolidação.
Geralmente ocorre quando os preços aumentaram ao longo dos últimos 6 meses ou mais Pode durar em qualquer lugar de meses a até anos. Parece período longo de consolidação durante uma tendência de alta. O preço está contido dentro de um intervalo como touros e ampères; os ursos estão em equilíbrio A proporção de dias até dias baixos é praticamente igual. A média móvel de 200 dias tende a se achatar após um declínio de preços. O preço tende a chicotear de um lado para outro em torno da média móvel de 200 dias. A volatilidade tende a ser alta porque tem chamou a atenção da maioria dos comerciantes.
Parece algo assim:
Então, qual é a melhor estratégia comercial para usar?
Eu sei que você provavelmente está se perguntando:
Etapa 4: fase de declínio em que os comerciantes se transformam em investidores - A melhor estratégia de negociação é diminuir a tendência de baixa.
Após o preço descida da fase de distribuição, ele entra em uma fase decrescente (uma tendência de baixa), e consiste em baixas e baixas.
Geralmente, ocorre após o preço sair da fase de distribuição. Pode durar em qualquer lugar de meses até mesmo. O preço forma uma série de baixas baixas e baixos baixos. O preço está sendo negociado com o menor tempo. Há mais dias baixos do que os dias em alta. As médias móveis a curto prazo estão abaixo de longo Termo de médias móveis (por exemplo, 50 abaixo de 200 dias ma) A média móvel de 200 dias está apontando para baixo O preço está abaixo da média móvel de 200 dias A volatilidade tende a ser alta devido ao pânico e ao medo nos mercados Parece algo assim ...
Então, qual é a melhor estratégia comercial para usar?
Área média de suporte da movimentação A resistência anterior deu suporte aos níveis de Fibonacci.
2) Trocar o breakout.
Breaks above swing high Fechar acima do balanço alto.
Qual estratégia comercial para evitar?
Ao negociar com a tendência, você terá uma explosão maior por seu dólar, já que o movimento de impulso é mais forte do que o movimento corretivo.
Resumo do que você aprendeu.
Se você quiser ler o post inteiro, você pode encontrá-lo aqui:
Melhores estratégias de negociação de ações com base na análise técnica:
A busca por estratégias de negociação é infinita. É como perseguir um arco-íris. Se realmente houvesse uma estratégia que sempre gerasse lucros, os mercados não teriam comerciantes de olhos sonhadores que perderam suas contas muitas vezes e ainda estão à procura de pote de ouro indescritível.
Não existe uma estratégia que possa ser chamada de melhor.
Uma vez que este macaco está fora das costas, deixe-nos falar sobre as coisas que funcionam no mercado.
(A) Compre baixo, Venda alto:
Na verdade, esta declaração é a única estratégia para ganhar dinheiro na negociação no mercado de ações ou em qualquer outra negociação.
Todo o resto é apenas evasivo ou inteligente.
A menos que e até que essa condição não seja cumprida, nenhum lucro é possível.
É simples de conhecer e aprender, mas é difícil de conseguir.
(B) Controle suas perdas:
Podemos ver o movimento do mercado. Com base na observação, podemos adivinhar de que maneira o mercado está se movendo. E se somos realmente cegos aos fatos e não podemos ver por nós mesmos, então os especialistas ou os canais de negócios nos dirão que desta vez a corrida de touros é real.
Mas com todo o ruído, você pode comprar um estoque errado que cai mesmo quando os mercados estão subindo.
Você cometeu um erro. Aceite e faça uma perda. Saia do comércio.
Uma pequena perda não faz mal.
Não sair machucou muito seriamente.
Esta é a tabela de preços para DR REDDY LABORATORIES uma das principais ações do setor farmacêutico de 27 de julho de 2017 a 11 de agosto de 2017:
Em 27 de julho, o preço de abertura era Rs. 2710.
Os resultados trimestrais foram anunciados antes do fechamento do mercado e caiu para Rs. 2620 no final do dia.
Aqueles que não saíram com essa pequena perda e esperaram viu declinar para um nível ridículo de Rs. 1901, em 11 de agosto de 2017, antes do final final em Rs. 2018.
Em 11 sessões de negociação, o estoque perdeu quase 25% de valor.
Pode recuperar, mas estamos falando de comerciantes aqui que vivem para fazer lucros diariamente e não em algum momento após três anos.
Os comerciantes não podem sofrer grandes perdas.
Aprenda a gerenciar a perda. Mantenha-o pequeno.
(C): Deixe os lucros executar:
Estar certo em um comércio é bom para o nosso ego. Nós adoramos ter razão. Quando vemos um pequeno lucro, há um forte desejo de levá-lo.
Afinal, você não pode ir à reserva de lucros.
Nada poderia estar mais longe da verdade.
Tirar pequenos lucros é o maior motivo para o comércio de noventa por cento dos comerciantes perdendo dinheiro.
É uma grande perda que tira muitos pequenos lucros.
Evite a armadilha de tirar pequenos lucros.
Há pessoas que estão no comércio correto 80% das vezes, mas ainda não ganham dinheiro. A razão é que suas perdas em negócios de 20% são maiores do que os lucros em negócios de 80%.
Aprenda a reverter esse processo.
Um exemplo real de pequenas perdas e um grande lucro é mostrado aqui:
6 negociações de futuros da BHEL foram realizadas de 07 de julho de 2017 a 14 de julho de 2017.
Todas eram vendas curtas.
Em um comércio, a perda de parada posterior foi atingida no Preço de Venda. Perda / Lucro antes da corretora - NIL.
Quatro negócios estavam perdendo e apenas um comércio era lucrativo.
Mas o único comércio rentável foi de 22,1 pontos, enquanto as perdas foram de 1,10, 2,35, 4,40 e 2,10.
Se fosse o reverso, por exemplo, os lucros pequenos e a perda grande, teria sido terrível.
(D) Não negocie com base em Dicas:
Uma vez que você está em um comércio, apenas duas coisas podem acontecer.
O preço pode subir ou diminuir.
Acontece para cada estoque e Índice.
Então, por que você precisa de um especialista ou um informante dizendo-lhe quais ações comprar ou vender?
Os especialistas também estão errados.
Quando a sua intenção é apenas negociar e não investir, realmente não importa o estoque que é, desde que tenha bons volumes de negociação.
A única coisa que você precisa é entender o movimento do preço do estoque que você está negociando.
se você continuar pulando de uma dica para outra e negociando com o conselho de especialistas, quando entenderá o movimento dos preços?
Quando você não entende o movimento do preço, você não pode definir seu limite de perda. Sem limite de perda, voce flertando com perigo.
Estude o comportamento dos preços de alguns estoques de sua escolha e então troque apenas nesses.
Negociar dicas é uma maneira segura de desastre.
(E) Estratégias estão acima da classificação:
Você não usa um travessão para dirigir um prego.
A maioria de nós que faz perguntas sobre Quora não são grandes comerciantes. Nós realmente não precisamos de complicações.
Mantenha sua negociação simples.
Os gráficos indicam pontos de entrada e saída. Mas como os gráficos são feitos?
São representação gráfica do movimento de preços.
Então, porque não podemos decidir com base no movimento de preços que está acontecendo na nossa frente.
Como temos acesso à computação, não é necessário depender demais deles.
As pessoas ganharam milhões de dólares nos mercados sem computadores e pessoas com todo o poder de computação com eles perderam bilhões.
Na minha opinião (eu respeito outros pontos de vista, mas permaneço leal ao eu), as estratégias, os gráficos e os gráficos são nosso mecanismo de retorno. Quando algo der errado, pode ser responsabilizado pela estratégia.
Não estava errado, minha estratégia falhou.
Isso pode funcionar para os grandes comerciantes por responderem aos seus clientes, mas para a maioria de nós, suportar o queimado de nossas falhas. Não importa um pouco se eu puder culpá-lo em alguma estratégia de som sofisticada.
Aprenda a culpar o fracasso.
Alguns negócios vão dar errado.
Ser certo ou errado é o que é o comércio.
Agora sabemos que a única maneira de ganhar dinheiro é vender a um preço superior ao preço de compra.
Esta não é uma ciência do foguete.
Temos que manter as perdas pequenas e deixar os lucros correrem.
Sabemos que as estratégias são avaliadas e as negociações em dicas não são o caminho para os lucros.
Com todos os pontos acima alinhados com nossa negociação, o que devemos fazer se ainda não houver lucros?
Revise novamente sua negociação.
Tenha fé em sua negociação e esses princípios simples de boa negociação.
Os lucros seguirão.
E para os dias em que as coisas dão errado, não nos preocupemos.
Não se pode vencer todos os trocas ou todas as batalhas.
Aproveite o domingo.
Obrigado pela leitura.
As melhores estratégias são as que são sempre menos evidentes para a multidão. Em outras palavras, tais são as estratégias que exigem que alguém pense por si mesmo do que seguir o rebanho. E quando certas estratégias, como a CANSLIM, que funcionaram muito bem na década de 1990, tornam-se óbvias para muitos, o espaço torna-se lotado até agora menos lucrativo. Assim, nossas melhores estratégias mudaram ao longo dos anos com ambientes de mercado em mudança. A resposta curta é que não existe uma caixa preta que o torne rico. Você precisa ficar no topo das mudanças sutis, mas materiais nos mercados, à medida que ocorrem. Esta tem sido a principal força motriz por trás do nosso sucesso de investimento de mais de 25 anos.
Na verdade, os breakouts de base do estilo CANSLIM falharam durante os mercados mais lisos e laterais de 2004-2005, então meu conceito de pivô de bolso e estratégias de gap gap compráveis ​​nasceram e persistem até hoje. Dito isto, nós orientamos os membros em nosso site (egoísta) que é preciso comprar retrocessos construtivos onde o risco é menor, já que os mercados são muito menos indulgentes do que nunca. Isso tem sido verdade desde 2018. Em seguida, é preciso vender a força uma vez que um preço de ações se avança em si mesmo em contexto com seu padrão de gráfico geral. Assim, leva o trabalho, como sempre, e a capacidade de pensar por si mesmo para ganhar dinheiro nos mercados. Mas com essas estratégias, o meu parceiro de investimento obteve um retorno de porcentagem de três dígitos para si mesmo em 2017, e está indo muito bem este ano, pois ele procura capturar mais 100% de retorno de dinheiro.
Da mesma forma, meus algoritmos de auto-aprendizagem que compõem a minha estratégia VIX Volatility Model (VVM) surgiram dos mercados frustrantes que não apresentaram correções significativas em 2018, uma vez que a manipulação do mercado tornou-se mais feroz sob os mandatos de flexibilização quantitativa dos bancos centrais de todo o mundo. Na verdade, 2018 foi considerado por algumas contas de mídia como o ano mais frustrante e desafiador em 78 anos, porque era amplamente despreocupado.
Mas o que não mata você o torna mais forte. E o VVM tem sido o que eu consideraria minha maior conquista em minha carreira de mais de 25 anos em termos de lucro / perda. Em 2018, marcou um ganho substancial de porcentagem de três dígitos ao usar veículos ETF de volatilidade, como XIV e UVXY. E os backtests mostraram que a VVM conseguiu alcançar anos de três dígitos por ano, voltando a 2009.
Mais recentemente, obteve lucro de cerca de + 40% em seu sinal de venda de 15 de julho, que decorreu quase 2 meses (Tabela de resultados de tempo total do mercado de ações para o Modelo de Volatilidade do Dr. K VIX), e isso, apesar do mercado de ações que estava correndo grosso plano o tempo todo: Market Lab Report - Mega-Frustrating Markets? Não necessariamente.
Penso que essas estratégias terão um ponto final? Possivelmente. Mas a estratégia VVM usa uma abordagem de auto aprendizagem / aprendizagem por máquina, assim, adapta-se às mudanças na mudança de mercado, portanto, enquanto eu continuar com as mudanças sutis, mas materiais que o mercado me lança, eu poderia ser capaz de manter alguns passos antes do pacote. Isso não é diferente do que quando eu consegui seis anos porcentuais de três dígitos seguidos. Para fazer isso, eu permaneço focado em todos os dias de negociação. Felizmente, nunca considerei este trabalho, mas, em troca, o comércio sempre foi minha maior paixão, que é outro segredo para um desempenho consistente.
Eu sou o co-fundador da Virtue of Selfish Investing, LLC e MoKa Investors, LLC. Nós corremos a virtude do site por meio de investimento privado.
Pessoalmente, usei muitos padrões de negociação e indicadores no passado, mas ao longo dos anos eu encontrei essas configurações de comércio de alta probabilidade que eu tenho adormecido ultimamente.
P. S = gráficos antigos. (Usado apenas para exibir as estratégias)
pode-se ver claramente como o nível de 800 foi mantido por quase mais de 3 anos, o preço chega a esse nível e rebota para níveis mais altos, isso mostra o quão forte é o nível e a entrada neste nível proporciona boa margem de segurança.
O gráfico acima mostra como o anterior alto atua uma resistência e retração dele oferece uma boa oportunidade para ficar curto.
3. Duplo fundo.
Isso é bastante semelhante ao dobro, mas em forma invertida.
4. Fuga da linha da tendência: -
Como você pode ver o preço no gráfico acima, quebra acima da linha de tendência e 200 dma com bons volumes. Isso dá uma confirmação para que a demanda pelo estoque tenha entrado com enorme volume e confiança.
5. S hooting star.
A estrela cadente não é senão uma vela de exaustão que se forma basicamente nos níveis extremos dos mercados, como no suporte ou na resistência, que proporcionam a melhor oportunidade de entrar nos mercados, fornecendo uma boa ração de recompensa de risco.
6. Engessamento alcista.
Este tipo de formação de velas, juntamente com a inversão estocástica de níveis de sobrevenda, mostra como os compradores destacam os vendedores e um pode colocar a perda de parada abaixo da vela absorvente de alta.
7. Bearsih Engulfing.
O English bearish é apenas oposta a um engarrafamento de alta, com pontos de entrada e entrada opostos.
8. Sistema de comércio de canais.
Este sistema de comércio o canal atua um suporte e resistência. Cada vez que toca os dois lados oferece oportunidade de comprar e vender dentro do alcance.
Em 2001, comecei minha jornada como comerciante em tempo integral. Primeiro para outra pessoa (brevemente) então para mim mesmo em tempo integral (que é uma longa e envolvida história de soluços).
A única coisa que eu estava fazendo, o que atribuí ao meu rápido sucesso, era tão rígida quanto a uma coisa todos os dias.
The best strategy is the one you use consistently.
What most people do is that they bounce around from pillar to post, from strategy to strategy or market to market.
All looking for the “best this” or “push button that”. each and every one of those people has failed or will fail at trading.
Pick something. One thing that interests you. Stick with it. Aprenda. Become an expert at that one thing.

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10 provas comerciais e candidatos a ETFs todas as semanas. Todas essas idéias de negociação serão postadas em comentários semanais no domingo de manhã com entradas, paradas e metas. Sala de negociação em tempo real em tempo real.
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Lição 1: Ciclos de Mercado, Dados Econômicos e Oportunidades de Negociação Lição 2: Padrões de castiçal para reversões de alta e baixa. Lição 3: Reconhecimento de padrões de gráfico para negociação lucrativa. Lição 4: Operação Elliot avançada e baseada em Fibonacciratio. Lição 5: Venda e Venda Curta: Como benefício de declínios de preços Lição 6: além de candelabros: Renko, Point & amp; Gráfico e gráficos de sazonalidade Lição 7: Modelo de oferta e demanda e sistemas de negociação efetivos Lição 8: ETF e ETN Trading Lição 9: Fundamentos das opções (chamada / colocação / spread) Lição 10: negociação futura Lição 11: Indicadores técnicos Lição 12: Introdução para Psicologia de Negociação Lição 13: Estratégias de Negociação de Opções Avançadas (TBD Q1 2017) Lição 14: Programação de Idioma Fácil da TradeStation (TBD Q1 2017)
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